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汇添富全额宝:2017年第二季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊

  余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年12月13日)起6个月,建仓期结束时各

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4、本基金的基金经理徐寅喆女士于2017年3月1日至8月31日休产假及年假,无法正常履行职

  务。依据法律法规及公司制度规定,本公司研究决定,徐寅喆女士休假期间,本基金的投资管理

  工作由基金经理陆文磊先生代为履行职责。本基金管理人已于2017年3月2日就上述事项进行公

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

  制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放

  式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场

  等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

  确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

  单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致,并经过公司

  二季度美联储完成一次预期内的加息,并公布了缩减资产负债表的计划。与此同时,全球其

  他主要经济体经济已经进入缓慢复苏的轨道,对于低增长和低通胀的担忧正在消退。日本和欧洲

  央行延续了此前宽松的货币政策,虽然未跟随美联储调整利率,但是却不同程度表示正谨慎考虑

  国内经济方面,二季度经济总体继续稳中向好,市场预期持续改善。PMI指数显示制造业活

  动表现稳健。CPI数据维持在合理区间内的低位,年内PPI同比见顶下行的大态势确定。外汇储

  备规模环比出现连续多月的小幅回升,人民币汇率趋于稳定。通过多项月度高频数据观察,目前

  二季度货币市场资金面总体维持紧平衡状态,在金融严监管和去杠杆的背景下,3MShibor

  利率从4月中旬起持续上行,带动短端利率中枢显著抬升,收益率曲线形态间歇性呈现长短倒挂。

  央行一方面积极落实稳健中性的货币政策,保持流动性“不松不紧”,另一方面与市场的沟通也

  更为透明,积极释放资金面维稳的信号,调整市场预期。同时,在人民币汇率预期趋稳的背景下,

  央行未跟随美联储加息上调公开市场操作的政策利率。公开市场量、价稳定叠加预期改善,使得

  操作上,本基金采取相对灵活的投资策略,严格把控信用风险,调整组合久期,根据资金面

  变化情况配置足量的短期资产应对关键时点的流动性需求。同时,通过积极的杠杆操作提高收益,

  主动把握回购利率和定期存款利率阶段性走高的机会,在控制组合风险的同时为持有人获取稳定

  本报告期基金份额净值增长率为1.0497%,业绩比较基准收益率为0.0873%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值

  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前