您现在的位置:主页 > 海外房产 >

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

  公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

  基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去一年-5.45%1.01%-9.11%0.68%3.66%0.33%

  过去三年116.61%1.35%8.16%0.76%108.45%0.59%

  过去五年131.17%1.29%18.16%0.74%113.01%0.55%

  316.16%1.29%64.48%0.88%251.68%0.41%

  票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值,即约60%

  为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进

  行调整。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300

  指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为沪深300指数

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  规和本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原

  则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决

  制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投

  资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为

  的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效

  的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地

  显的压力,而俄乌冲突以及国内新冠疫情的再次爆发使得市场更加的脆弱,对通

  胀上涨和需求减弱的担忧日益增加。进出口虽然维持高位但已经出现疲软迹象,

  信贷和社融的疲软显示出房地产对整体信用的拖累依然较大,叠加各地的封城管

  10.65%,创业板指数下跌19.96%,煤炭,房地产,建筑等稳增长行业表现靠前,

  量来自于疫情和地缘冲突。全国坚持动态清零的方针不动摇,对消费和物流的影

  响甚大,导致各行业的需求和生产都会受到一定的影响。俄乌的地缘冲突使得全

  球大宗原材料的价格易涨难跌。虽然房地产的调控各地在陆续的放松,但是居民

  的资产负债表以及收入的修复需要时间,完成全年5.5%的增长目标需要更多的

  逆周期调节的政策。市场将维持较弱的震荡格局,直到政策的陆续出台,带动预

  期盈利的修复。虽然一季度经历了较大幅度的回撤,但我们依然对中国的优秀的

  企业充满信心,我们将继续精选各个行业内的优质标的,争取为投资人创造合理

  2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和

  结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”

  中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作

  等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组

  5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“招商银行”,根据中国银行保险监督管

  理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2022】21号,招商银行

  因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额EAST

  数据存在偏差等违法违规行为,被银保监会罚款300万元;根据中国银行保险监

  督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2021】16号,招商

  银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保

  本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为,被中国银保监会罚款

  合计7170万元。基金管理人认为,上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内

  部管理,上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营

  活动未产生实质性影响,不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

  动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份

  额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证

  监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

  开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投

  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  2、报告期内基金管理人对本基金分红进行公告,规定媒介公告时间为2022